PB6.5の頃に気が付いた事なのですが、PB9.0.3Cでも改善していないので参考までに書いておきます。

データウインドウのソートがうまくいかないので調査した結果です。

記述１：SetSort(\"#1 D,#2 D\")
記述２：SetSort(\"#1 D, #2 D\")
記述３：SetSort(\"#1 D, #2 D, #3 D\")

記述１では第二パラメータを評価しません。
記述２の書き方「区切り文字（ターミネータ）カンマの後にスペースが入ると正常にソートします。
記述３までは確認しましたが、それ以上は未調査です。カラム名称を使用しても同じでした。

ヘルプの例ではスペースが入っていたりしますが（6.5では\"#1D,#2D\"も混在しています）
ＰＢの構文規則からは外れているように思います。

尚、サーバ（ＳＱＬ）のソート、クライアント（ＤＷ）のソート、Windowsのソートが統一していないので
結果が全く異なります。